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Método de Cotação de Carteiras- Novas Estratégias de Negociação

Capacidades do Método

Crescentes exigências das tecnologias comerciais modernas e complexas inter-relações entre os ativos financeiros impulsionar o desenvolvimento de novas abordagens para a análise e negociação. Essa nova abordagem tem sido oferecido por negociação tecnologias de desenvolvimento da empresa NetTradeX com o apoio da empresa IFC mercados financeiros. O produto comum tem sido chamado de "Método de Cotação de Carteiras (Portfolio Quoting Method ou PQM)".

Exclusividade

Ao contrário de muitos de seus concorrentes oferecendo serviços de negociação com um grupo "padrão" de instrumentos financeiros, as duas empresas conseguiram mover um passo em frente, não apenas a implementação da carteira abordagem princípios de um sistema de negociação para cada cliente,mas também proporcionar-lhes uma oportunidade de criar um instrumento financeiro único e pessoal.

Esencia de Metodo PQM

A essência do método PQM é bastante simples, mas ainda muito promissor como o método possui âmbitos de aplicação. Trata-se de uma ferramenta que permite combinar financeira instrumentos, construir carteiras, dando pesos desejados para os ativos, incluindo não só o tempo, mas também as posições curtas, eo que é mais importante,criar uma nova unidade financeira, um produto da comparação de dois grupos de activos. Supõe que todos os activos têm valor expresso em USD, o que torna a comparação mais fácil.

Dólar

Euro

Petróleo

etc.

O conceito de negociação de carteiras pelo método PQM é muito semelhante à taxa de câmbio, quando o valor da moeda-base é expressa em unidades da moeda. A diferença é que no método PQM duas carteiras representam a base e as moedas cotadas. A soma dos valores de todos os ativos ajustados para seus pesos correspondentes em carteira dá um valor em dólar absoluta para cada carteira. Ao comparar os valores absolutos das duas pastas (base e citados, respectivamente), o método de calcular um rácio, que é considerada como sendo um "preço" da nova estrutura compósita (instrumento composto pessoal - PCI) e pode ser interpretado como o valor da carteira de base, expresso em unidades da carteira citado.

Vantagens do Método

Assim, quais são as vantagens de Metodo PQM para o comerciante, procurando novas oportunidades para implementar seus idéias comerciais? Quais são as vantagens para os gestores que tentam encontrar as características de risco-retorno ideais para seus clientes? E, finalmente, quais são as vantagens para um indivíduo comum interessado em mundo financeiro e buscando compreender a complexidade das inter-relações financeiras bens?
Os participantes do mercado, em função da sua própria análise, os riscos permitidos, compromisso com a certos instrumentos de negociação e modelos, tentar implementar suas estratégias de negociação utilizando diversas ferramentas de software. A este respeito, a flexibilidade para criar carteiras compostas permite a implementação de uma grande variedade de idéias de negociação.

Flexibilidade do Método

Aplicando o método PQM ajuda transferindo a idéia em negociação sistema analítico,avaliar sua eficácia no passado e aplicar variedade de ferramentas de análise técnica para a previsão. Na verdade, o comerciante evita as limitações do número de ativos financeiros disponíveis e vem para a criação de sua próprio produto - uma idéia de negociação, expressa quantitativamente na plataforma analítica comercial pela criação de carteiras compostas, que têm seu próprio histórico de preços e estão pronto para conduzir uma análise em grande escala.

Negociação de Carteiras

Método PQM da negociação de carteiras compostas está intimamente ligado aos princípios da moderna teoria da carteira (por exemplo, a análise da média variância de Harry Markowitz). A questão da construção um portfolio composto está diretamente relacionada com os conceitos de inter-relação de ativos financeiros, diversificação de riscos e gestão, procure o estrutura ótima carteira. O método PQM permite que carteiras de construção de ativos que melhor atendam os parâmetros individuais de risco aceitável e retorno exigido do investidor. Além disso, o método permite incluindo posições curtas e longas no instrumento composto - isso depende se o ativo está na base ou citado portfolio.que tem seu próprio histórico de preços e está pronto para realizar uma em larga escala de análise.
O valor de tal abordagem é, em primeiro lugar, a sua flexibilidade, que abre novas perspectivas para a análise e negociação. Além disso, fornece aos operadores a oportunidade de criar seus próprios produtos financeiros únicos. Portanto, a criatividade ea inventividade do comerciante sair por cima e se tornar um dos fatores-chave de sucesso. Método PQM converte rapidamente duas cestas de ativos num instrumento de negociação independente, com seu próprio preço e história, e como há um número infinito de tais cestas, infinito número de instrumentos de negociação e as oportunidades se tornam disponíveis para o comerciante.
Estudos mostram que a aplicação do método OQM pode ser extremamente útil para uma ampla variedade de estratégias de investimento. Levando-se em consideração o número infinito de opções de instrumentos compostos, apenas alguns dos muitos exemplos de seu uso será fornecida abaixo.

Abordagem inovadora para o estudo e análise dos mercados financeiros.

Depois de criar um instrumento composto, o histórico de preços irá mostrar uma retrospectiva a eficiência da carteira compósito. O comerciante pode optar por desenhar a tabela de preços em valores absolutos da carteira composta, se uma moeda está selecionada como a única componente da carteira citado. Muitas vezes, o comerciante está interessado em comparar o comportamento do carteira em relação a todo o mercado. Neste caso, por exemplo, um índice de ações pode ser escolhido como a parte cotada da carteira composta, o que vai servir como um indicador relativo da eficiência estratégia. Se a estratégia envolve a curto venda de ativos - eles precisam ser colocados na parte cotado do compósito carteira, em seguida, o gráfico irá cumprir totalmente com o conceito do método, refletindo a mudança no valor da carteira de base, expressa pelo número de unidades da carteira cotada.

Negociação de Spread

A estrategia de spread trading basea-se em procura nas convergencias dos baseia-se na busca de convergências e divergências de preços para instrumentos similares. Os preços dos instrumentos financeiros podem reagir simultaneamente no mesmo factor económico, mas a velocidade e sensibilidade do reacção pode ser diferente. O método PQM torna-se indispensável identificar esses padrões.Depois de criar um instrumento composto, o histórico de preços irá mostrar uma retrospectiva a eficiência da carteira compósito. O comerciante pode optar por desenhar a tabela de preços em valores absolutos da carteira composta, se uma moeda está selecionada como a única componente da carteira citado. Muitas vezes, o comerciante está interessado em comparar o comportamento do carteira em relação a todo o mercado. Neste caso, por exemplo, um índice de Estoque pode ser escolhido como o citado componente da carteira de compostos, o que vai servir como um indicador relativo da eficiência estratégia. Se a estratégia envolve a curto venda de ativos - eles precisam ser colocados no componente citado do compósito carteira, em seguida, o gráfico irá cumprir totalmente com o conceito do método, refletindo a mudança no valor da carteira de base, expressa pelo número de unidades do citado portfolio.em histórias profundas. Para implementar a estratégia, é o suficiente para construir um gráfico que vai mostrar as mudanças nos preços relativos, a sua velocidade e grau de sensibilidade a fatores econômicos comuns.

Negociação em torno do promedio

A estratégia baseia-se na busca de uma relação estável de longo prazo dos ativos,que é difícil de romper com as flutuações de curto prazo. No curto prazo, é claro, o rácio desvia o nível estável a longo prazo,mas retorna para ele depois. O método PQM é extremamente eficaz para esse tipo de negociação, proporcionando gráficos históricos necessários para determinar a longo prazo os níveis de reversão à média e permitindo o uso de ferramentas de análise técnica para abrir e fechar posições.

Instrumento para hedging (cobertura)

Criando uma carteira composta pode ser projetado não só para a pesquisa de oportunidades de lucros especulativos, mas também para a cobertura de riscos. Tendo suposições sobre o desenvolvimento de processos econômicos, as carteiras com as características desejadas (sensibilidade) para certos fatores macroeconômicos e fundamental pode ser construída.Assim, se for possível, para reduzir a sensibilidade da carteira a uma determinada factor a um mínimo, podemos dizer que existe pouca ou nenhuma influência deste factor com o valor de da carteira composta.

Qualquer que seja a estratégia de negociação escolhida, o Método PQM pode ser útil não só para os comerciantes. Ele dá oportunidades consideráveis ​​para analistas, economistas e administradores de carteira para compreender e analisar as inter-relações entre os ativos separados e suas combinações.