Ждем окончания нейтрального тренда
Котировки кукурузы почти 3 месяца двигаются в узком нейтральном диапазоне. Это происходит из-за приблизительного соответствия спроса и предложения. Возможно ли сильное ценовое движение в случае выхода кукурузы из диапазона?
В 2016 году кукуруза подешевела на 2,5%. Таким образом формальное снижение её котировок наблюдается уже в 4-й год подряд. Однако на графике всё это выглядит как нейтральный тренд. Нисходящий ценовой импульс сформировался благодаря большому урожаю в сельскохозяйственном сезоне 2014/15, который составил 1014 млн. тонн. В сезоне 2015/16 он сократился до 961 млн. тонн, но в текущем сезоне 2016/17 ожидается рекордно большой урожай 1030 млн. тонн. Оптимистичные прогнозы мирового урожая не дают расти котировкам кукурузы. Одновременно, их поддерживает риск засухи в Аргентине и северной части Бразилии на фоне формирующегося природного феномена Ла Нинья.
На дневном таймфрейме, Corn:D1 находится в нейтральном тренде. Дальнейший рост котировок возможен, в случае ухудшения погодных условий и увеличения спроса на кукурузу.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к понижению.
- Линии Боллинджера сильно сузились, что свидетельствует о низкой волатильности.
- Индикатор RSI находится ниже отметки 50. Дивергенций не наблюдается.
- Индикатор MACD демонстрирует сигнал к продаже, но его амплитуда настолько мала, что его можно не учитывать.
По нашему мнению, импульсное движение может сформироваться после роста и преодоления графиком двух последних верхних фракталов, линии Боллинджера, 200-дневной скользящей средней и сигнала Parabolic: 366 или, в случае падения ниже двух нижних фракталов и линии Боллинджера: 340. Предоставим рынку самому выбрать сценарий движения. Две или более позиции могут быть размещены симметричным образом: после открытия одного из ордеров, второй ордер может быть удален – рынок выбрал направление. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум (короткая позиция), или минимум (длинная позиция). Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и построить на нём стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не активировав ордер, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Позиция | Продажа |
Sell stop | ниже 340 |
Stop loss | выше 366 |
Позиция | Покупка |
Buy stop | выше 366 |
Stop loss | ниже 340 |