Технический Анализ - Трейдинг: 2015-07-06

Возможной пробой трендовой линии

В данном обзоре мы хотим вернуться к рассмотрению графика персонального композитного инструмента (PCI) &GAS/OIL . Он отражает динамику изменения стоимости CFD природного газа в США на терминале Henry Hub относительно американской легкой нефти марки West Texas Intermediate (WTI). Сейчас наблюдается заметное снижение мировых цен на нефть благодаря рекордному росту добычи. Производство ОПЕК достигло 31,6 млн. баррелей в день (бвд), что заметно больше квоты 30 млн. Иран собирается увеличить экспорт своей нефти на 700 тыс. бвд до конца года после отмены санкций. Саудовская Аравия, в лице государственной компании Aramco, снизила цены на нефть сорта Arab Light для покупателей из Юго-Восточной Азии. Количество скважин в США на прошлой неделе увеличилось впервые с декабря 2014 года на 12 штук и составило 640. Теперь участники рынка ожидают, что до конца года их число возрастёт ещё как минимум на 100 буровых. Напомним, что на максимуме в октябре прошлого года в США работали 1609 скважин. Несмотря на значительное сокращение, ежедневный объём добываемой нефти в стране не сильно уменьшился и по-прежнему колеблется вблизи максимума с 1970 года — 9,6 млн. баррелей. Китай собирается увеличить добычу в текущем году на 500 тыс. бвд по сравнению с рекордным показателем прошлого года 4,2 млн. бвд. При этом котировки природного газа остаются относительно стабильными. За первые четыре месяца текущего года его добыча в США увеличилась на 9%, а потребление — на 2,3%. Между тем, согласно прогнозу агентства U.S. Energy Information Administration, за весь 2015 год рост добычи природного газа составит лишь 5,7%. При этом потребление увеличится на 4,4%. Соответственно, участники рынка ожидают падения производства и роста спроса на газ в США во второй половине года. Благодаря такой ценовой динамике инструментов в базовой и котируемой частях, PCI демонстрирует тенденцию к повышению. На котировки газа могут влиять еженедельные данные о его запасах в США, которые обычно выходят по четвергам. На прошлой неделе они сократились на 8%.

На дневном таймфрейме, график GAS/OIL:D1 достиг верхней границы нейтрального тренда. Он превысил свою двухсотдневную скользящую среднюю, верхнюю линию Боллинджера и три последних верхних фрактала. Гистограмма индикатора MACD находится выше нулевой и сигнальной линий и демонстрирует сигнал к покупке. Индикатор Parabolic сформировал аналогичные сигналы. Линии Боллинджера начали расширяться, что может означать увеличение волатильности и усиление трендового движения. Индикатор RSI растёт, но еще не достиг области перекупленности. Мы не исключаем развития бычьего импульса в случае пробоя верхней границы нейтрального тренда 0,9177: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на покупку. Предварительная фиксация риска возможна ниже двухсотдневной средней линии – отметка 0,891 или последнего верхнего фрактала 0,87. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналами Болинджера и Parabolic (если появится) каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и построить на нём стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.