Tradez Pétrole Brent vs Rouble Russe | Investissement Pétrole Brent vs Rouble Russe | PCI &BRENT/RUB | IFCM France

Tradez Pétrole Brent vs Rouble Russe - &BRENT/RUB

Investissement Pétrole Brent vs Rouble Russe

Type:

PCI

Instrument : &BRENT/RUB

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Statut: Fermé Trading
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L'instrument composite personnel "&BRENT/RUB" reflète la dynamique des prix du baril de Brent contre le rouble russe. L'instrument est composé en citant les futurs de Pétrole Brent contre le rouble russe sur la base du modèle de taux croisé. La base et les parties cotées de l'écart sont cotées en dollars américains. Le pétrole est représenté par l'instrument # C-BRENT - le contrat continu de différence (CFD) sur les futures de Brent.

Avantage de

Il convient de noter que l'instrument de trading "&BRENT/RUB" est utilisé pour l'analyse fondamentale de la politique macroéconomique de la Fédération de Russie (RF) et du trading à l'intérieur d'un canal de prix: achetant près de la ligne de support, vendant près de la ligne de résistance.

Caractéristiques de l'instrument composite personnel "&BRENT/RUB":

  • La source des réserves officielles de la Banque Centrale RF est le super-profit des ventes de ressources énergétiques. Les exportations de pétrole représentent 66% (2014) des exportations totales de ressources énergétiques. Les revenus du secteur de l'énergie représentent 51% des revenus du budget fédéral, ce qui permet de prévoir les tendances à l'augmentation des programmes de financement du secteur public et de relance économique;
  • Les déterminants de la notation à long terme de l'économie russe sont les prix mondiaux du pétrole et les réserves officielles du pays, qui assurent la stabilité et la solvabilité de l'économie. Par conséquent, l'augmentation des prix des ressources énergétiques peut entraîner le renforcement du rouble, tandis que la baisse des prix des ressources énergétiques ont l'effet inverse. Au cours de la dernière année, la corrélation Brent/Ruble a atteint 70%. De novembre 2012 à septembre 2014, le rouble russe a perdu 22% de sa valeur et s'est rapproché de la note de 39 roubles par dollar US. Il est à noter que pendant la même période du Pétrole Brent brut a chuté de prix de 128 à 98 dollars le baril, soit de 23%. La comparabilité de ces deux valeurs confirme la possibilité de la stratégie de "réversion moyenne".

Vous trouverez les fondements théoriques de la formation d'indice dans la section "Champ d'application" ci-dessous.

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Structure

Paramètres

Trading hours

Champ d'Application

Structure

PCI Components and their volume
Table interactive
&BRENT/RUBActifVolume / 1 PCIPourcentageVolume (USD) / 1 PCIUnité de mesure
Partie de base1#C-BRENT4.427137.790377.9000barrels
Partie de cotation1RUB4.2860.01000.1000RUB

Paramètres

PCI main trading conditions
Table interactive
Volume pour calculer le Swap et 1 valeur de pip
1
Taille de 1 pip
0.01
Marge en USD pour le volume et le levier à 1:100
3.01 USD
Date de création
2014-11-04
StandardBeginnerDemo
Spread fixe en pips 413413413
Spread Flottant
en pips
413413413
Commande à distance en pips ---
Swap (long/court) en pips sur Vol -0.078 / -0.077-0.078 / -0.077-0.078 / -0.077
Volumes
disponibles
>=22.59 >=2.26 >=2.26
1 valeur de pip en USD pour le volume 000

Trading hours

PCI active trading hours
Jour de semaineTrading hours (CET)Heures de trading locales
Lundi 08:00 — 17:0008:00 — 17:00
Mardi08:00 — 17:0008:00 — 17:00
Wednesday08:00 — 17:0008:00 — 17:00
Jeudi08:00 — 17:0008:00 — 17:00
Vendredi08:00 — 17:0008:00 — 17:00

Champ d'Application

Comment PCI peut être appliqué au trading?

De juin à octobre 2014, le prix du baril de Brent a chuté de 20%. Dans la même période, le taux de change du rouble russe par rapport au dollar américain (RUB/USD) a diminué de 30%, ce qui correspond à un taux de variation comparable. Une telle relation est expliquée par la décision de la Banque centrale afin de préserver les recettes budgétaires qui sont principalement constituées des recettes provenant des exportations de pétrole. En raison de la politique monétaire de la Banque centrale de Russie, la variation de l'instrument composite personnel BRENT/RUB n'a pas dépassé 5% au cours de la période considérée. Dans le même temps, le prix de l'instrument de mesure s'est déplacé dans un canal de prix (voir Fig.1). La Banque centrale n'intervenant pas pour maintenir le taux de change dans un corridor cible, l'offre et la demande sur les marchés mondiaux de l'énergie influencent fortement le taux de change du rouble. En 2014, la corrélation positive entre le prix du Brent et le rouble russe était de 70%.

L'influence implicite des prix du pétrole devrait également être prise en compte. La société russe Gazprom détient le monopole des exportations de gaz et vend du gaz à l'Europe et à la CEI dans le cadre de contrats à long terme, où le prix est strictement lié aux prix mondiaux du pétrole. Ainsi, la baisse du prix du Brent entraîne automatiquement une baisse des revenus du gaz, qui, conjointement avec les exportations de pétrole, représentent 51% des recettes budgétaires russes.

À partir de 2015, la Banque centrale de Russie prévoit de cesser la gestion rigide du taux de change. Dans ce cas, la probabilité que la marge de manœuvre de BRENT/RUB augmente considérablement, puisque le rouble deviendra une devise entière.

Brent futures against the Russian ruble

Fig.1. "&BRENT/RUB" PCI daily chart (2014)

Brent futures against the Russian ruble

Fig.2. Brent daily chart (2014)

Les deux tableaux affichent les tendances des prix à terme du Brent et le mouvement latéral de l'instrument composite personnel de BRENT/ RUB. Les ovales verts marquent les zones implicites pour l'achat, tandis que les ovales bleus marquent les zones pour la vente de l'instrument. L'achat s'effectue dans la partie inférieure du corridor de la gamme, vendant - dans la partie supérieure. Ainsi, un rapport profit/risque bénéfique est atteint. La perte d'arrêt peut être placée au-dessous du niveau de support (lors de l'achat), ou résistance (vente), respectivement. Au cours de la période considérée, 3 contrats d'achat et 6 contrats de vente ont été conclus, dont un seul a été une activité perdante.

Limite des volumes (USD) pour les parties de base et de cotation = 1000.00 ; 1000.00.

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