Технический Анализ - Трейдинг: 2014-11-14

Индекс антидоллара

Сегодня мы рассматриваем валютный индекс антидоллара &VSUSD_Index, составленный на основе технологии Персональных Композитных Инструментов - PCI. Валютный индекс предназначен для иллюстрации движения американской валюты USD относительно остального сегмента валютного рынка Forex. В качестве системного индикатора рынка FX используется портфель наиболее ликвидных валют: EUR, USD, JPY, AUD, CHF, CAD, торгуемый против американского доллара: [EUR(12.7%) + JPY(14.5%) + GBP(17.5%) + CHF(19.1%) + AUD(18.1%) + CAD(18.1%)]/USD. Цена каждой валюты портфеля выражается в долларах США. Веса определены на основе ликвидности валюты относительно объема международного банковского оборота. Детальная информация и онлайн график индекса могут быть получены на странице индекса антидоллара &VSUSD_Index.

Отметим, что реакция &VSUSD_Index на фундаментальные события экономики США является максимально очевидной и устойчивой – индекс формирует стабильный трендовый канал в то время, как чувствительность на фундаментальные события остальных валютных зон минимальна. Напомним, что сегодня будет опубликован показатель базовых розничных продаж в США – Core Retail Sales. Индикатор выпускается бюро статистики каждый месяц и показывает относительное изменение объема розничных продаж всех товаров за исключением автомобилей, которые составляют 20% от всего объема. CRS является ежемесячным измерением всех проданных товаров предприятиями розничной торговли на основе выборки из розничных магазинов разных типов и размеров. Индекс определяет уверенность потребителей и спрос, а следовательно может значительно повлиять на предпочтения инвесторов. Сегодня индекс &VSUSD_Index ждет новых фундаментальных сигналов и пока находится в состоянии неопределенности.

Рассмотрим дневной график цены закрытия/открытия инструмента. График был составлен в среде торговой платформы NetTradeX. Мы видим, что цена пересекла вниз тринадцатидневную скользящую среднюю и готовится к пробою фрактальной поддержки 0.96916. Трендовый индикатор Parabolic подтверждает направление тенденции так же, как и сигнал осциллятора RSI-Bars. Недельный макротренд находится под влиянием медведей и у нас нет сомнений в наиболее вероятном направлении дальнейшего движения цены. Следует также отметить, что нисходящее движение совпало с пробоем нижней стороны треугольника, верхняя сторона которого образована медвежьей моделью “двойная вершина”. Уровень поддержки 0.96916 может быть использован для установки отложенного ордера на продажу с ограничением риска выше 0.97674. Данная отметки подтверждается экспоненциальной скользящей средней, которая выступает в роли динамической линии сопротивления. Консервативным трейдерам также рекомендуется дождаться пробоя уровня осциллятора 25% для подтверждения медвежьего импульса цены.

После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 0.96916
Stop loss	выше 0.97674

Более подробно о механизме совершения портфельных операций Вы можете прочитать в разделе нашего сайта “Краткое Руководство по созданию и торговле PCI”.