Технический Анализ - Трейдинг: 2015-03-11

Композитный инструмент по зерновым фьючерсам

Вчера мы анализировали график кукурузы. Как и ожидалось, доклад Министерства сельского хозяйства США (USDA) спровоцировал хорошее ценовое движение наверх. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию четырёхчасовой график персонального композитного инструмента &Grain_4. Он отражает ценовую динамику портфеля из 4-х популярных зерновых биржевых товаров: кукурузы, сои, пшеницы и овса. USDA в пятый раз подряд понизил прогноз американских запасов кукурузы на конец сельскохозяйственного сезона 2014/2015 на 50 млн. бушелей до 1,777 млрд., что соответствует нижней границы оценок независимых аналитических агентств. Прогноз мировых запасов кукурузы был уменьшен на 2,3%, пшеницы — лишь на 0,07%, а сои — увеличен на 0,3%. Это не помешало росту котировок пшеницы на 4% за четыре дня, а также сегодняшнему подорожанию сои. Так как участники рынка опасаются возможной засухи в США, что оказывает поддержку пшенице и наводнений в Бразилии и Аргентине — это может повредить урожаю сои. Овёс дорожает уже третью неделю подряд вместе с говядиной и другими видами мяса. Отметим, что прогноз USDA мирового производства и запасов овса не изменился по сравнению с предыдущим обзором.

На четырёхчасовом таймфрейме, график &Grain_4:Н4 демонстрирует тенденцию к повышению и превысил предыдущий фрактальный максимум. Полосы индикатора Боллинджера уже начали расширение, но график пока не достиг его верхней границы. Отметим снижение волатильности на графике MACD. Гистограмма находится выше нулевого уровня и сигнальной линии, что является бычьим сигналом. Индикатор RSI растёт, но ещё не достиг уровня перекупленности. Мы не исключаем дальнейшего развития восходящего импульса после закрытия очередной свечи &Grain_4 выше верхней линии индикатора Боллинджера, сейчас это 389,5. Предварительная фиксация риска возможна на уровне последнего сформировавшегося сигнала Parabolic, который на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 382,5. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.