Индекс S&P 500 Технический Анализ - Индекс S&P 500 Трейдинг: 2015-04-15

Готовимся к возможному выходу из треугольника

Сегодня мы рассмотрим динамику CFD на американский фондовый индекс S&P500. В торговом терминале NetTradex он обозначается как SP500. Сейчас американские корпорации из списка данного индекса начали отчитываться за первый квартал. По прогнозам, их совокупная прибыль сократится на 2,9%. Это гораздо хуже, более ранних оценок. На первое января 2015 года участники рынка ожидали роста совокупной квартальной прибыли на 5,3%. В феврале индекс даже обновил свой исторический максимум. На фоне таких слабых текущих ожиданий, SP500 почти два месяца находился в нейтральном тренде. Однако в последние дни ряд компаний, включая JPMorgan Chase, Wells Fargo, Intel, Delta Air Lines и другие, опубликовали хорошую отчётность. Их финансовые показатели превысили прогнозы. Соответственно, SP500 вырос и опять приблизился к своему историческому максимуму. Отметим, что в пятницу выйдут важные данные по инфляции в США за март, которые могут повлиять на динамику индекса. В дальнейшем, отчётность компаний, скорее всего, будет преобладать.

На дневном таймфрейме, график SP500:D1 находится в растущем тренде и выше двухсотдневной скользящей средней. Он сформировал фигуру технического анализа треугольник и приблизился к его верхней границе, одновременно являющейся уровнем сопротивления. График индикатора RSI-Bars находится выше отметки 50. Он также сформировал треугольник и еще не вышел из него. Мы не исключаем дальнейшего развития бычьего импульса. Для этого необходим пробой исторического максимума наверх и всех предыдущих фракталов, а также верхней границы индикатора DonchianChannel. На уровне 2121 может быть размещен отложенный ордер на покупку. Предварительная фиксация риска возможна на уровне нижней границы индикатора DonchianChannel и ближайшего локального минимального фрактала, который на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 2039. Наиболее осторожные инвесторы могут установить stop loss на уровне нижней границы треугольника 2055. В случае выхода негативной отчётности американских компаний и слабых данных по инфляции, мы не исключаем коррекции индекса SP500. В этом случае он выйдет из треугольника вниз. При таком развитии событий можно поставить отложенный ордер на продажу ниже уровня поддержки треугольника и сигнала Parabolic на отметке 2046. Две позиции могут быть размещены симметричным образом: после открытия одного из ордеров, второй ордер может быть удален – рынок выбрал направление. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум (короткая позиция), или минимум (длинная позиция). Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.