USD/CHF Технический Анализ - USD/CHF Трейдинг: 2015-01-22

ЕЦБ - ожидание эмиссии

Сегодня вечером завершится заседание ЕЦБ, по результатам которого будет принято решение об объеме денежной эмиссии, необходимой для стимулирования инфляции в еврозоне. На данный момент дефляционные риски угрожают спадом производства и ростом безработицы, которая превысила 11% по итогам 3 квартала 2014 г. Wall Street Journal и Reuters, ссылаясь на инсайдеров, передают данные о том, что скупка облигаций будет произведена в объеме 50 миллиардов евро в месяц на протяжении одного года: более чем умеренный объем, если сравнивать с американским QE. Традиционная плановая утечка информации, по-видимому, необходима для наполнения рынка ликвидность накануне новости. Эти данные позволяют предположить, что маркетмейкеры готовятся к более интенсивной эмиссии.
О том же говорят действия Банка Швейцарии, который не только отменил сдерживание национальной валюты относительно евро, но и сразу же ввел отрицательную процентную ставку: беспрецедентная мера для регулятора за последние несколько лет. Одним словом, сегодня нас будет ожидать значительная волатильность и непредсказуемое движение евро относительно остальных ликвидных валют. Наиболее вероятное движение: в область красной зоны. Тем не менее, присутствие на рынке маркетмейкеров позволяет предположить и значительный выброс в противоположном направлении перед формированием медвежьего тренда.

Рассмотрим четырехчасовой график инструмента EUR/CHF. Наблюдается консолидация цены внутри равностороннего треугольника: неуверенность инвесторов относительно грядущего движения приводит к снижению объемов торгов и волатильности на спотовом рынке. Равновесие является временным и неустойчивым. Тем не менее, и цена и сигнал осциллятора пока RSI-Bars подтверждают консолидацию. Канал Donchian Channel также демонстрирует значительное сужение. В условиях бокового движения следует обратить основное внимание на осциллятор: его бары формируют слабый нисходящий тренд – наиболее вероятное направление последующего движения.
В настоящей ситуации наиболее рациональный подход для трейдера – установить ловушку волатильности, т.е. два отложенный ордера на покупку/продажу вблизи границ текущего диапазона. Низкая волатильность позволяет войти в позицию с низким уровнем риска – не более 1% от депозита при низколиквидном рынке. Наиболее вероятная мишень движения определяется шириной текущего канала. По этой причине мы предлагаем закрыть половину объема позиции на отметках 1.04183 (длинная позиция) и 0.95003 (короткая позиция). После частичного закрытия ордера противоположный отложенный ордер может быть отменен: мы будем уверены в том, что рынок выбрал сценарий. Stop следует передвигать по направлению движения цены к следующему фрактальному максимуму (короткая позиция)/минимуму (длинная позиция). Таким образом, мы увеличиваем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.