&BRENT/RUB - Нефть BRENT против Рубля

Торговля на Нефть BRENT против Рубля

Вид:

PCI

Инструмент : &BRENT/RUB

Статус: Закрыто Торговля
Изменение:
Пред. Закрытие
Цена открытия
Сегодня, max
Сегодня, min

Нефть BRENT / Рубль Описание

Персональный композитный инструмент &BRENT/RUB отражает динамику изменения стоимости барреля нефти марки Brent относительно российского рубля. Инструмент составлен на основе котирования стоимости фьючерса Brent к российскому рублю на основе модели кросс-курса. Базовая и котируемая части спреда выражены в долларах США.

Преимущество

Нефть представлена инструментом #C-BRENT – непрерывным контрактом на разницу (CFD) для фьючерса Brent. Следует отметить, что спредовый инструмент &BRENT/RUB предназначен для фундаментального анализа макроэкономической политики РФ и торговли внутри ценового коридора: покупка вблизи поддержки, продажа вблизи сопротивления.

Особенности активов в составе персонального композитного инструмента &BRENT/RUB:

  • Золотовалютные резервы Центрального банка РФ обеспечиваются сверхдоходами от продажи энергоресурсов, которые на 66% (данные 2014 г.) определяются экспортом нефти. В свою очередь зависимость российского бюджета от энергетического сектора составляет 51%, что позволяет прогнозировать тенденции в увеличении объема государственных программ и поддержки экономики;
  • Долгосрочный рейтинг российской экономики определяется мировыми ценами на нефть и объемом золотовалютных резервов, обеспечивающих стабильность и кредитоспособность экономики. Ввиду этого укрепление рубля может определяться ростом цен на энергоресурсы и наоборот.

Теоретические основы создания индекса Вы можете найти ниже в разделе "Область применения".

Начните торговать с IFC Markets

Создан профессионалами для профессионалов
Используйте данные инструменты для анализа и торговли
Доступно исключительно клиентам IFC Markets

Структура

Параметры

Время торгов

Область применения

Структура

Компоненты PCI и их объем
Интерактивная таблица
&BRENT/RUBАктивОбъем / 1 PCIПроцентОбъем (USD) / 1 PCIЕдиница измерения
Базовая часть1#C-BRENT4.427137.790377.9000barrels
Котируемая часть1RUB4.2860.01000.1000RUB

Параметры

Основные торговые условия PCI
Интерактивная таблица
Объем Vol для вычисления Своп и Стоимости 1 пункта
1
Размер 1 пункта
0.01
Маржа в USD для обЪёма Vol и плеча 1:100
3.01 USD
Creation date
2014-11-04
StandardBeginnerDemo
Спред фикс․, пункт 413413413
Спред плав․, пункт 413413413
Дистанция ордера, пункт ---
Своп (Лонг/Шорт) в пунктах на Vol -3.310 / 0.322-3.310 / 0.322-3.310 / 0.322
Доступные
объемы
>=35.20 2.26 – 225.88 >=2.26
Стоимость 1 пункта в USD для объема Vol 000

Время торгов

Активное время торговли PCI
День неделиСерверное времяРегиональное время торговли
Понедельник 08:00 — 17:0008:00 — 17:00
Вторник08:00 — 17:0008:00 — 17:00
Среда08:00 — 17:0008:00 — 17:00
Четверг08:00 — 17:0008:00 — 17:00
Пятница08:00 — 17:0008:00 — 17:00

Область применения

Как можно применять PCI в торговле?

С июня 2014 года по октябрь 2014 г. 1 баррель нефти марки BRENT потерял 20% от своей первоначальной стоимости. Вместе с тем за тот же период, курс российского рубля к доллару США (RUB/USD) снизился на 30%, тем самым изменившись на сопоставимую величину. Объясняется данная закономерность тем, что для сохранения показателей бюджета РФ, который в основном определяется доходами от продажи нефти, центральный банк не препятствовал естественному ослаблению рубля. Благодаря денежной политике ЦБ РФ, изменение персонального композитного инструмента &BRENT/RUB за рассматриваемый период не превысило 5%. При этом цена спредового инструмента на дневном графике дрейфовала в рамках ценового коридора (см. рис.1). Отсутствие регулирования приводит к тому, что рубль оказывается под сильным влиянием коньюктуры на энергетических рынках. За 2014 год корреляция Brent и российского рубля составила 70%.

Следует обратить внимание на неявное влияние цены на нефть. Монополия на экспорт газа принадлежит российской корпорации Газпром, которая продаёт газ в Европу и СНГ в соответствии с долгосрочными контрактами и жёстко привязывает его стоимость к мировым ценам на нефть. Таким образом, падение цен на Brent автоматически приводит к снижению газовых доходов, которые совместно с нефтью образуют 51% российского бюджета.

С 2015 года ЦБ РФ собирается окончательно отказаться от жёсткого регулирования курса рубля. Если это произойдет, то вероятность бокового движения &BRENT/RUB вырастет еще заметнее, т.к. рубль станет полноправной “сырьевой” валютой.

Нефть против Рубля

Рис.1. Дневной график PCI “&BRENT/RUB” (2014 г.)

Нефть против рубля

Рис.2. Дневной график Brent (2014 г.)

Сравнение двух графиков позволяет наглядно представить трендовое движение цены на фьючерс Brent и боковое движение персонального композитного инструмента &BRENT/RUB. Синим овалом обозначена предполагаемая область для продажи, а зеленым овалом – для покупки инструмента. Покупка осуществляется в нижней трети бокового коридора, продажа – в верхней доле. Таким образом, выполняется выгодное соотношение доходности/риска. Stop loss может быть размещен ниже уровня поддержки (покупка), или сопротивления (продажа) соответственно. На рассматриваемом участке заключено 3 сделки на покупку и 6 сделок на продажу, из которых только одна является убыточной.

Лимитные объемы (USD) для базовой и котируемой частей = 1000.00 ; 1000.00 .

Для торговли инструментами PCI, доступными исключительно в IFC Markets, откройте бесплатный счет и скачайте NetTradeX.

Начните торговать с IFC Markets

Мы готовы оказать вам помощь по любому вопросу 24 часа в сутки.

IFCMARKETS. CORP. не является компанией, регулиремой ЦБ РФ, и не предоставляет финансовые услуги на территории РФ. Переведенная страница не ориентирована для граждан РФ.