Область применения

Исследования и практика показывают, что применение метода GeWorko может быть исключительно полезным для самых различных идей и инвестиционных стратегий, ниже приведем лишь несколько из возможных примеров его использования (от простого к сложному).

Трейдеру может понадобиться торговать активом (в силу каких-то торговых идей или инвестиционных ограничений), который котируется не как в обычной валютной паре, а другой валютой, на усмотрение трейдера. Для валютных пар трейдер может получить просто новый кросс-курс, но метод можно применять и для невалютных активов. Например, торговать золотом, котируемым австралийским долларом, но такого инструмента на обычном рынке нет – в этом случае трейдер создает персональный инструмент в составе «XAU/AUD», получает по нему все графики для полноценного технического анализа и возможность торговли.

К этому же классу можно отнести возможность котирования одной валютой (или даже активом) всего подмножества торгуемых трейдером простых инструментов. Например, трейдер, в силу своих инвестиционных предпочтений, желает анализировать и торговать сингапурским долларом, нефтью BRENT, золотом и акциям Caterpillar Inc., но котировать все эти активы в австралийском долларе (выбирая, тем самым, AUD как свою валюту фондирования). В этом случае будет достаточно создать четыре собственных PCI (на это уходит несколько минут) – “SGD/AUD”, “#C-BRENT/AUD”, “XAU/AUD, “#S-Cat/AUD”.

Популярная стратегия парной торговли основана на поиске различий в динамике движения цен на два актива. Цены на эти финансовые активы могут реагировать на одни и те же экономические факторы, но скорость и чувствительность реакции может быть разной; с другой стороны, некоторые факторы могут влиять на эти активы разнонаправлено. Например, Трейдер создает персональный инструмент на двух акциях высокотехнологичных компаний «#S-Google/#S-Apple» (задавая вес каждой компоненты в структуре) , предполагая в рамках своей стратегии, что акции Google будут расти быстрее акций Apple при общем росте рынка высоких технологий, а при падении рынка Google будет падать медленнее Apple. Трейдер создает этот PCI и получает возможность проверить свои предположения на глубокой истории, а также торговать этим персональным инструментом (при сделке на покупку этого PCI компонент из акций Google будет покупаться, а компонент из акций Apple – продаваться; при сделке на продажу – наоборот). Отметим, что эта схема близка по целям и результатам к схеме популярной спредовой торговли.

К этому же классу можно отнести стратегию «Торговли вокруг среднего», которая основана на стабильном долгосрочном соотношении двух активов, но краткосрочно соотношение может отклоняться от среднего уровня и возвращаться к нему. Например, для анализа соотношения между нефтью WTI и нефтью BRENT (разница в ценах этих активов проистекает из особенностей их ценообразования) трейдер может создать PCI в составе “OIL/#C-BRENT» (по тикерам на нашем терминале), проанализировать это соотношение на глубокой истории и торговать этим персональным инструментом при пиковых, на его взгляд, отклонениях от среднего уровня.

Популярная торговля портфелями из активов применяется частными трейдерами и управляющими фондов в рамках большого количества инвестиционных стратегий. Трейдер может быстро создать несколько различных простых портфелей в виде PCI с котированием всех компонентов долларом США, сравнить эти портфели на основе графического анализа истории с многолетней глубиной, выбрать наиболее оптимальный по его критериям портфель и торговать выбранным PCI. Причем, состав портфеля можно быстро модифицировать по мере изменения экономической ситуации и смены инвестиционных приоритетов.

Трейдеры получают возможность создавать портфели на основе различных принципов – по классам активов, по отраслям, по странам, реализуя свои персональные портфели аналогичные популярным сейчас индексам ETF (Exchange Traded Fund). Например, трейдер может анализировать и торговать портфелем из энергетических активов (доступных на нашем терминале CFD на товары), создав для этих целей PCI в составе “(#C-BRENT + #C-NATGAS + #C-HEATOIL) / USD” и с весами компонентов в соответствии с его инвестиционными предпочтениями. Конечно, трейдер может составить аналогичный портфель, но с котированием не в USD, в любой другой валюте или активе.

Существуют сложные инвестиционные стратегии, связанные с покупкой одного портфеля активов и одновременной продажей другого портфеля. В рамках метода GeWorko один портфель базовый, другой портфель котируемый - в процессе торговли при покупке такого PCI компоненты базового портфеля покупаются, а компоненты котируемого портфеля продаются. Например, трейдер может реализовать стратегию покупки фондовых индексов США и продажи фондовых индексов Европы в определенных инвестиционных периодах, и обратные стратегию в другие периоды. Для этого создается PCI в составе “(DJI + SP500 + Nd100) / (DE 30 + GB 100 + FR 40)” с весами компонентов равными между собой (в долларовых ценах соответствующих контрактов CFD на индексы).

Анализ и торговлю такими сложными портфелями можно отнести к новому классу парной торговли на двух портфелях (эта схема близка по целям и результатам к спредовой торговле портфелями).

Для работы с PCI по методу GeWorko Вам необходимо скачать терминал и открыть счет на платформе NetTradeX.

Открыть счет
Демо / РеалNetTradeX
Скачать торговый терминал

Технология создания и использования PCI по методу GeWorko на терминале платформы NetTradeX раскрывается на странице «Краткое руководство».

Трейдеры и управляющие фондами могут найти статьи о применении метода GeWorko в постоянно обновляющемся разделе «Статьи о методе» на сайте IFC Markets.