IFCMARKETS. CORP. не является компанией, регулиремой ЦБ РФ, и не предоставляет финансовые услуги на территории РФ. Переведенная страница не ориентирована для граждан РФ.
Структура из двух портфелей
Существуют сложные инвестиционные стратегии, связанные с покупкой одного портфеля активов и одновременной продажей другого портфеля. В рамках метода Портфельного Котирования (PQM) один портфель базовый, другой портфель котируемый - в процессе торговли при покупке такого PCI компоненты базового портфеля покупаются, а компоненты котируемого портфеля продаются. Например, трейдер может реализовать стратегию покупки фондовых индексов США и продажи фондовых индексов Европы в определенных инвестиционных периодах, и обратные стратегию в другие периоды. Для этого создается синтетический инструмент (с техническим названием PCI) в составе “(DJI + SP500 + Nd100) / (DE 30 + GB 100 + FR 40)” с весами компонентов равными между собой (в долларовых ценах соответствующих контрактов CFD на индексы).
Анализ и торговлю такими сложными портфелями можно отнести к новому классу парной торговли на двух портфелях (эта схема близка по целям и результатам к спредовой торговле портфелями).
Для работы с синтетическим инструментом по методу PQM Вам необходимо скачать терминал и открыть счет на платформе NetTradeX.
Технология создания и использования синтетического инструмента по методу PQM на терминале платформы NetTradeX раскрывается на странице«Краткое руководство».
Трейдеры и управляющие фондами могут найти статьи о применении метода PQM в постоянно обновляющемся разделе «Статьи о методе» на сайте IFC Markets.