Нефть BRENT / Рубль Технический Анализ - Нефть BRENT / Рубль Трейдинг: 2015-12-30

Торгуем сырьевой валютой

График нефти сорта Brent, выраженный в рублях, в 6-й раз за 12 месяцев сильно отклонился вниз от своей 200-дневной скользящей средней линии. Ранее он демонстрировал возвратное движение. В последние два раза, в конце октября и в середине ноября, он не достиг средней линии, но показал несколько дней хорошего роста. Сейчас график опять развернулся наверх. Продолжится ли восходящее движение?

Зависимость курса рубля от стоимости нефти вызвана тем, что доля топливно-энергетических товаров в российском экспорте достаточно велика. В январе-октябре 2015 года она составила 64%. Дешевеющая нефть ослабляет рубль к доллару США и наоборот. В итоге график Brent в рублях тяготеет к колебаниям вокруг своей средней линии. На графике процентного изменения курса рубля и нефти можно заметить, что они двигаются в противофазе. В ноябре российский ВВП обвалился на 4%, а за 11 месяцев 2015 года — на 3,8%. По нашему мнению, это создает предпосылки для более быстрого ослабления рубля. Это является позитивным фактором для рассматриваемого инструмента. Кроме этого, его росту может способствовать повышение котировок нефти на фоне решения Саудовской Аравии сократить рекордный дефицит бюджета $98 млрд. Пока это предполагается сделать за счёт уменьшения расходов. Однако некоторые участники рынка не исключают, что Саудовская Аравия может в дальнейшем принять меры для роста мировых цен на нефть.

На дневном таймфрейме, &Brent_RUB: D1 одни месяц находится в нисходящем тренде. Сейчас он начал корректироваться наверх. Индикаторы Parabolic и MACD сформировали сигналы к покупке. RSI находится в нейтральном состоянии чуть ниже отметки 50. Он сформировал дивергенцию к повышению. Линии Боллинджера сильно расширились, что может означать высокую волатильность. Мы не исключаем развития бычьего тренда, если персональный композитный инструмент преодолеет верхний сигнал Parabolic: 2825. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже последнего нижнего фрактала и сигнала Parabolic — 2643. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (2643), не активировав ордер (2825), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.