Кофе Арабика Технический Анализ - Кофе Арабика Трейдинг: 2015-05-28

Пробой тренда

Кофе торгуется в боковом тренде на протяжении трех месяцев. В начале мая концерн Volcafe, один из крупнейших экспортеров кофе, повысил свой прогноз по производству в Бразилии и в Индонезии, которая находится на третьем месте по экспорту кофе сорта робуста. Аналитики Volcafe по-прежнему считают, что урожай кофе во Вьетнаме (первое место по выращиванию робуста) будет рекордным, несмотря на засушливый сезон. Прогноз мирового производства в 2015-2016 годах был снижен на 100 тысяч мешков кофе. В то же время спрос на кофе упал в общей сложности на 1.9 миллионов мешков. Таким образом, в следующие полтора года ожидается переизбыток продукта на мировом рынке в размере 1.3 млн. мешков. Об этом стало известно 21-го мая, тогда фьючерс на кофе упал до минимума за 15 месяцев. Исходя из баланса спроса и предложения, предполагается, что цены будут падать в долгосрочной и среднесрочной перспективе.

С середины октября фьючерс на кофе находился в нисходящем тренде, но три месяца назад начал торговаться в боковике. Девятнадцатого мая цена пошла в низ, а после 21-го упала на 5.5%. Днем позже кофе закрылся на уровне поддержки тренда — 129.70 — и за следующие две торговые сессии опустился еще сильнее. Индикатор Parabolic указывает на продолжение нисходящего тренда. Это подтверждается наклоном канала Donchian. Осциллятор RSI-Bars также идет вниз. Мы предполагаем, что медвежий импульс продолжится, когда цена пробьет дно канала Donchian и закроется под ним. На этом уровне можно выставить отложенный ордер на продажу. Ограничить убытки можно на нижней границе тренда. После установки отложенного ордера stop loss передвигаем каждый день на следующий фрактальный максимум в соответствии с сигналами Parabolic. Таким образом мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.