&JPY_Index - Валютный индекс JPY

Торговля на Валютный индекс JPY

Вид:

PCI

Инструмент : &JPY_Index

Статус: Закрыто Торговля
Изменение:
Пред. Закрытие
Цена открытия
Сегодня, max
Сегодня, min

JPY против Валют Описание

Валютный индекс предназначен для анализа и торговли японской йеной JPY против остального сегмента валютного рынка Forex. В качестве системного индикатора рынка используется портфель наиболее ликвидных валют: EUR, USD, GBP, AUD, CHF, CAD.

Преимущество

Преимущества валютного индекса &JPY_Index состоят в том, что (a) реакция индекса на фундаментальные события в экономике Японии является максимально очевидной и устойчивой, (b) чувствительность индекса на фундаментальные события остальных валютных зон минимальна, что позволяет обнаруживать низковолатильное трендовое движение индекса, более объективно характеризующее состояние Японии. Теоретические основания объемов компонентов индекса можно найти в разделе "Область применения".

Начните торговать с IFC Markets

Создан профессионалами для профессионалов
Используйте данные инструменты для анализа и торговли
Доступно исключительно клиентам IFC Markets

Структура

Параметры

Время торгов

Область применения

Структура

Компоненты PCI и их объем
Интерактивная таблица
&JPY_IndexАктивОбъем / 1 PCIПроцентОбъем (USD) / 1 PCIЕдиница измерения
Базовая часть1JPY100097.700985.000850.0000JPY
Котируемая часть1AUD242.25119.2800192.8000AUD
2CAD247.83819.9100199.1000CAD
3CHF180.28319.9100199.1000CHF
4EUR154.41817.4800174.8000EUR
5GBP131.21019.9100199.1000GBP
6USD35.1003.510035.1000USD

Параметры

Основные торговые условия PCI
Интерактивная таблица
Объем Vol для вычисления Своп и Стоимости 1 пункта
1
Размер 1 пункта
0.00001
Маржа в USD для обЪёма Vol и плеча 1:100
9.79 USD
Creation date
2015-01-28
StandardBeginnerDemo
Спред фикс․, пункт 333333
Спред плав․, пункт 333333
Дистанция ордера, пункт ---
Своп (Лонг/Шорт) в пунктах на Vol -0.083 / -0.039-0.083 / -0.039-0.083 / -0.039
Доступные
объемы
>=75.34 0.75 – 108.82 >=0.75
Стоимость 1 пункта в USD для объема Vol 000

Время торгов

Активное время торговли PCI
День неделиСерверное времяРегиональное время торговли
Понедельник 00:00 — 24:0000:00 — 24:00
Вторник00:00 — 24:0000:00 — 24:00
Среда00:00 — 24:0000:00 — 24:00
Четверг00:00 — 24:0000:00 — 24:00
Пятница00:00 — 22:0000:00 — 22:00

Область применения

Как можно применять PCI в торговле?

В соответствии с исследованиями, проведенными в апреле 2013 г. банком международных расчётов месячный оборот валюты центральных банков позволяет выделить 7 валют лидеров, которых мы включили в рассмотрение:

ВалютаДоля в обороте, %
USD43.5%
EUR16.7%
JPY11.5%
GBP5.9%
AUD4.3%
CHF2.6%
CAD2.3%

Таблица 1. Месячный оборот валюты центральных банков. Апрель 2013.


В правом столбце в убывающем порядке представлены доли соответствующих валют в валовом валютном обороте регуляторов.

При составлении индекса мы рассматриваем (котируем) JPY относительно “портфеля – эталона”, состоящего из оставшихся 6 ликвидных валют: USD + GBP + EUR + AUD + CHF + CAD. Оптимизация весов осуществляется так, чтобы эталон обладал минимальной чувствительностью к событиям в Японии. Веса эталона выбраны на основании “принципа невмешательства” валютных зон, которые соответствуют котируемому эталону.

Поясним применение этого принципа. На основании данных отчета по обороту валюты в 2013 г. составлена таблица приоритета ликвидных валют, котируемых относительно йены, причем, по отсутствующим в источнике валютам принимаем малое значение 0.1%:

Валютная параДоля в обороте, %Остаточная доля влияния, %
USD/JPY18.33.9
GBP/JPY0.122.1
AUD/JPY0.821.4
CHF/JPY0.122.1
EUR/JPY2.819.4
CAD/JPY0.122.1

Таблица 2. Месячный оборот валютных пар. Апрель 2013.


Общая доля оборота JPY относительно рассматриваемых ликвидных инструментов составляет 22.2%. Тогда остаточная доля представляет собой разницу между общим оборотом и долей валютной пары.

Остаточная доля характеризует устойчивость валюты (JPY) по отношению к изменению цены котируемой части. Действительно, для внесения в индекс значительной волатильности требуется участие остальных “партнеров” валюты (JPY vs X) в соответствии с их удельным весом в объеме валютных операций. Именно поэтому значения правого столбца Таблицы 2 были использованы для определения весов валют, включенных в индекс.

Напомним, что структура индекса может быть представлена в следующем виде:

JPY / ( W1*USD + W2*GBP + W3*AUD + W4*CHF + W5*EUR + W6*CAD )

Выберем веса Wi для эталона пропорционально остаточной доле влияния (правый столбец Таблицы 2). Таким образом, мы повышаем стабильность эталона по отношению к событиям в Японии. Тогда чувствительность индекса определяется присутствием базовой части - JPY. Расчет приводит к процентному составу портфеля, указанному в таблице Структура.

Инструмент &JPY _Index обладает высокой чувствительностью к фундаментальным изменениям экономического развития Японии и поэтому хорошо подходит для стратегии следования за трендом в период выхода ключевых фундаментальных событий страны.

В программной среде NetTradeX покупка инструмента означает распределение капитала между длинной позицией JPY и короткой позицией эталона.

& JPY_Index можно использовать для сравнительного анализа поведения этого индекса и инструмента &JPYUSD (обратной величины от популярной валютной пары USDJPY), построив, например, в терминале NetTradeX процентный график на этих двух инструментах можно проследить (Рис. 1) годовую динамику цен за 2014 год. На этом графике видно, что с конца лета 2014 года йена в паре с долларом стала падать значительно быстрее индекса, из чего можно сделать вывод, например, об основном вкладе USD в это падение.

Рис. 1

Для долгосрочной торговли при сравнении динамики цен индекса и пары йены к доллару США (Рис. 2) можно увидеть, например, что в начале 2008 года индекс JPY совершил существенный краткосрочный подъем, в то время как &JPYUSD поднялся заметно меньше, т.е. в этот кризисный период динамика (и волатильность) собственно валюты Японии к корзине мировых валют (точнее, к нашему эталону) была намного сильнее динамики этой валюты к доллару США.

Валютный индекс JPY

Рис. 2

Этим PCI будет комфортно торговать трейдерам, специализирующимся на фундаментальном анализе и учитывающим события именно экономики Японии и желающих отфильтровать влияние других валютных зон.

Лимитные объемы (USD) для базовой и котируемой частей = 1000.00 ; 1000.00 .

Для торговли инструментами PCI, доступными исключительно в IFC Markets, откройте бесплатный счет и скачайте NetTradeX.

Начните торговать с IFC Markets

Мы готовы оказать вам помощь по любому вопросу 24 часа в сутки.

IFCMARKETS. CORP. не является компанией, регулиремой ЦБ РФ, и не предоставляет финансовые услуги на территории РФ. Переведенная страница не ориентирована для граждан РФ.