&CAD_Index - Валютный индекс CAD

Торговля на Валютный индекс CAD

Вид:

PCI

Инструмент : &CAD_Index

Статус: Закрыто Торговля
Изменение:
Пред. Закрытие
Цена открытия
Сегодня, max
Сегодня, min

CAD против Валют Описание

Валютный индекс предназначен для анализа и торговли канадским долларом CAD против остального сегмента валютного рынка Forex. В качестве системного индикатора рынка используется портфель наиболее ликвидных валют: EUR, USD, GBP, AUD, CHF, JPY.

Преимущество

Преимущества валютного индекса &CAD_Index состоят в том, что (a) реакция индекса на фундаментальные события в экономике Канады является максимально очевидной и устойчивой, (b) чувствительность индекса на фундаментальные события остальных валютных зон минимальна, что позволяет обнаруживать низковолатильное трендовое движение индекса, более объективно характеризующее состояние Канады. Теоретические основания объемов компонентов индекса можно найти в разделе "Область применения".

Начните торговать с IFC Markets

Создан профессионалами для профессионалов
Используйте данные инструменты для анализа и торговли
Доступно исключительно клиентам IFC Markets

Структура

Параметры

Время торгов

Область применения

Структура

Компоненты PCI и их объем
Интерактивная таблица
&CAD_IndexАктивОбъем / 1 PCIПроцентОбъем (USD) / 1 PCIЕдиница измерения
Базовая часть1CAD1005.912080.000800.0000CAD
Котируемая часть1AUD251.21419.5500195.5000AUD
2CHF179.69419.5500195.5000CHF
3EUR164.35418.6400186.4000EUR
4GBP129.53519.5500195.5000GBP
5JPY23031.92419.5300195.3000JPY
6USD31.8003.180031.8000USD

Параметры

Основные торговые условия PCI
Интерактивная таблица
Объем Vol для вычисления Своп и Стоимости 1 пункта
1
Размер 1 пункта
0.00001
Маржа в USD для обЪёма Vol и плеча 1:100
8.13 USD
Creation date
2015-01-29
StandardBeginnerDemo
Спред фикс․, пункт 373737
Спред плав․, пункт 373737
Дистанция ордера, пункт ---
Своп (Лонг/Шорт) в пунктах на Vol 0.159 / -0.8650.159 / -0.8650.159 / -0.865
Доступные
объемы
>=95.81 0.96 – 131.57 >=0.96
Стоимость 1 пункта в USD для объема Vol 000

Время торгов

Активное время торговли PCI
День неделиСерверное времяРегиональное время торговли
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Область применения

Как можно применять PCI в торговле?

В соответствии с исследованиями, проведенными в апреле 2013 г. банком международных расчётов месячный оборот валюты центральных банков позволяет выделить 7 валют лидеров, которых мы включили в рассмотрение:

ВалютаДоля в обороте, %
USD43.5%
EUR16.7%
JPY11.5%
GBP5.9%
AUD4.3%
CHF2.6%
CAD2.3%

Таблица 1. Месячный оборот валюты центральных банков. Апрель 2013.


В правом столбце в убывающем порядке представлены доли соответствующих валют в валовом валютном обороте регуляторов.

При составлении индекса мы рассматриваем (котируем) CAD относительно “портфеля – эталона”, состоящего из оставшихся 6 ликвидных валют: USD + GBP + EUR + AUD + CHF + JPY. Оптимизация весов осуществляется так, чтобы эталон обладал минимальной чувствительностью к событиям в Канаде. Веса эталона выбраны на основании “принципа невмешательства” валютных зон, которые соответствуют котируемому эталону.

Поясним применение этого принципа. На основании данных отчета по обороту валюты в 2013 г. составлена таблица приоритета ликвидных валют, котируемых относительно канадского доллара, причем, по отсутствующим в источнике валютам принимаем малое значение 0.1%:

Валютная параДоля в обороте, %Остаточная доля влияния, %
USD/CAD3.70.7
GBP/CAD0.14.3
AUD/CAD0.14.3
CAD/CHF0.14.3
EUR/CAD0.34.1
CAD/JPY0.14.3

Таблица 2. Месячный оборот валютных пар. Апрель 2013.


Общая доля оборота CAD относительно рассматриваемых ликвидных инструментов составляет 4.4%. Тогда остаточная доля представляет собой разницу между общим оборотом и долей валютной пары.

Остаточная доля характеризует устойчивость валюты (CAD) по отношению к изменению цены котируемой части. Действительно, для внесения в индекс значительной волатильности требуется участие остальных “партнеров” валюты (CAD vs X) в соответствии с их удельным весом в объеме валютных операций. Именно поэтому значения правого столбца Таблицы 2 были использованы для определения весов валют, включенных в индекс.

Напомним, что структура индекса может быть представлена в следующем виде:

CAD / ( W1*USD + W2*GBP + W3*AUD + W4*CHF + W5*EUR + W6*JPY )

Выберем веса Wi для эталона пропорционально остаточной доле влияния (правый столбец Таблицы 2). Таким образом, мы повышаем стабильность эталона по отношению к событиям в Канаде. Тогда чувствительность индекса определяется присутствием базовой части - CAD. Расчет приводит к процентному составу портфеля, указанному в таблице Структура.

Инструмент &CAD_Index обладает высокой чувствительностью к фундаментальным изменениям экономического развития Канады и поэтому хорошо подходит для стратегии следования за трендом в период выхода ключевых фундаментальных событий страны.

В программной среде NetTradeX покупка инструмента означает распределение капитала между длинной позицией CAD и короткой позицией эталона.

& CAD_Index можно использовать для сравнительного анализа поведения этого индекса и инструмента &CADUSD (обратной величины от популярной валютной пары USDCAD), построив, например, в терминале NetTradeX процентный график на этих двух инструментах можно проследить (Рис. 1) годовую динамику цен за 2014 год. На этом графике видно, что с конца лета 2014 года канадский доллар в паре с долларом стал падать значительно быстрее индекса, из чего можно сделать вывод, например, об основном вкладе USD в это падение.

Рис. 1

Для долгосрочной торговли при сравнении динамики цен индекса и пары канадский доллар к доллару США (Рис. 2) можно увидеть, например, что размах колебаний (на недельном тайм-фрейме) индекса CAD вдвое меньше размаха колебаний &CADUSD.

Валютный индекс CAD

Рис. 2

Этим PCI будет комфортно торговать трейдерам, специализирующимся на фундаментальном анализе и учитывающим события именно экономики Канады и желающих отфильтровать влияние других валютных зон.

Лимитные объемы (USD) для базовой и котируемой частей = 1000.00 ; 1000.00 .

Для торговли инструментами PCI, доступными исключительно в IFC Markets, откройте бесплатный счет и скачайте NetTradeX.

Начните торговать с IFC Markets

Мы готовы оказать вам помощь по любому вопросу 24 часа в сутки.

IFCMARKETS. CORP. не является компанией, регулиремой ЦБ РФ, и не предоставляет финансовые услуги на территории РФ. Переведенная страница не ориентирована для граждан РФ.