Технический Анализ - Трейдинг: 2014-11-07

Индекс евро - решение ЕЦБ

Сегодня мы рассматриваем валютный индекс &EUR_Index, составленный на основе технологии Персональных Композитных Инструментов - PCI. Индекс предназначен для иллюстрации движения базовой европейской валюты EUR относительно остального сегмента валютного рынка Forex. В качестве системного индикатора рынка используется портфель наиболее ликвидных валют, торгуемый против главной европейской валюты: EUR/[USD(4.35%) + JPY(18.2%) + GBP(18.8%) + CHF(19.2%) + AUD(19.8%) + CAD(19.65%)]. Цена каждой валюты индекса выражается в долларах США. Веса определены на основе ликвидности валюты относительно объема международного банковского оборота. Детальная информация и онлайн график индекса могут быть получены здесь.
Отметим, что реакция &EUR_Index на фундаментальные события экономики Европы является максимально очевидной и устойчивой – индекс формирует стабильный трендовый канал в то время, как чувствительность на фундаментальные события остальных валютных зон минимальна. Напомним, что в четверге на конференции ЕЦБ было объявлено, что базовая процентная ставка по кредитам остается на прежнем уровне 0,05% годовых, ставки по депозитам на уровне минус 0,2%. Это событие произошло вопреки обещаниям начать скорое количественное смягчение для стимулирования восстановления экономики ЕС. Заявление ЕЦБ привело к временному ослаблению евро относительно наиболее ликвидных валют. Тем не менее, результат был прогнозирован многими экономистами и долгосрочная медвежья тенденция так и не была сформирована. В настоящее время индекс &EUR_Index ожидает новых фундаментальных сигналов и пока находится в состоянии долгосрочной неопределенности несмотря на позитивные новости из США.

Рассмотрим дневного график цены закрытия/открытия инструмента. График был составлен в среде торговой платформы NetTradeX. Мы видим, что цена дрейфует в боковом коридоре, который подтверждается фрактальными максимумами и минимумами. Сигнал осциллятора RSI также сформировал коридор между уровнями 40% и 61% на основе моделей “двойная вершина” и “двойное дно” (выделены черными овалами). Мы будем ожидать резкого всплеска волатильности после пробоя любой из границ коридора на фоне фундаментальных новостей, и поэтому предлагаем установить два отложенных ордера на покупку и на продажу индекса. Отложенный ордер на покупку может быть установлен выше отметки 1.00644 с ограничением риска ниже уровня 0.99542, который подтвержден 4 фракталами Билла Вильямса. Ордер на продажу размещается симметричным образом. Консервативным трейдеры рекомендуется дождаться подтверждения пробоя со стороны сигнала осциллятора, который должен преодолеть локальные уровни перекупленности/перепроданности 40% и 61%.
После открытия ордера противоположный ордер может быть удален - таким образом мы предоставляем возможность рынку выбрать направление. Стоп перемещается каждый день вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума (продажа), или минимума (покупка). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 0.99542
Stop loss	выше 1.00644

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 1.00644
Stop loss	ниже 0.99542

Более подробно о механизме совершения портфельных операций Вы можете прочитать в разделе нашего сайта "Краткое Руководство по созданию и торговле PCI".