Technická analýza - Obchodování: 2014-11-07

Index euro – řešení ECB

Dnes podívejme se na měnový index &EUR_Index sestavený na základě technologie Personálních Kompozitních Instrumentů - PCI. Index je určen pro ilustraci pohybu podkladové evropské měny EUR vůci ostatnímu segmentu na měnovém trhu Forex. Jako systémový indikátor trhu se používá portfolio nejlikvidnějších měn, obchodovatelné proti evropské měně: EUR/[USD(4.35%) + JPY(18.2%) + GBP(18.8%) + CHF(19.2%) + AUD(19.8%) + CAD(19.65%)]. Cena každé měny v indexu se vyjadřuje v US dolarech. Váhy jsou určeny na základě likvidity měny vůci objemu mezinárodního bankovního oběhu. Podrobné informace a on-line graf indexu lze získat zde.
Poznamenejme, že reakce &EUR_Index na fundamentální události evropské ekonomiky je velmi zřejmá a stabilní – index vytváří stabilní trendový kanál zatímco citlivost na fundamentální události ostatních měnových zón je minimální. Připomeňme si, že ve čtvrtek na konferenci ECB bylo oznámeno, že základní úroková sazba pro úvěry zůstává na stejné úrovni 0,05% ročních, depozitní sazby na úrovni -0,2%. K této události došlo navzdory slibům spustit rychlé kvantitativní uvolňování pro hospodářské oživení ekonomiky EU. Prohlášení ECB vedlo k dočasnému oslabení eura vůci nejlikvidnějším měnám. Nicméně, výsledek byl předvídán mnoha ekonomové, a dlouhodobý medvědí trend tak i nebyl vytvořen. V současné době index &EUR_Index čeká na fundamentální signály a je stále ve stavu neurčitosti bez ohledu na pozitivních zpráv z USA.

Podívejme se na denní graf ceny zavření/оtevření instrumentu. Graf byl vytvořen v obchodní platformě NetTradeX.. Vidíme, že cena se kolísá v bočním koridoru, který se potvrzuje fraktálními maxima a minimy. Signál RSI oscilátoru také vytvořil koridor mezi úrovněmi 40% a 61% na základě modelů „dvojitý vrchol“ a „dvojité dno“ (zvýrazněny černými ovály). Budeme čekat na prudký nárůst volatility po průrazu jakékoliv z hranic koridoru na pozadí fundamentálních zpráv, a proto nabídneme nastavit dva čekající příkazy k nákupu a k prodeji indexu. Čekající příkaz k nákupu může být nastaven nad úrovní 1.00644 s omezením rizika pod úrovní 0.99542, která je potvrzena 4 fraktály Billa Williamse. Příkaz k prodeji je umístěn symetricky. Konzervativním traderům doporučujeme počkat na potvrzení průrazu ze strany signálu oscilátoru, který musí překonat lokální úrovně překoupenosti/přeprodanosti 40% a 61%.
Po otevření příkazu protikladný příkaz můž být odstraněn – takže poskytneme trhu možnost zvolit směr. Stop je umístěn každý den vzápětí za hodnotami indikátoru ParabolicSAR, v blízkosti dalšího fraktálního maxima (prodej), nebo minima (nákup). Takže, změníme možný poměr profit/loss do strany beyytratového stavu.

Pozice	Prodej
Sell stop	pod 0.99542
Stop loss	nad 1.00644

Pozice	Nákup
Buy stop	nad 1.00644
Stop loss	pod 0.99542

Pro více informací o mechanismu provádění portfoliových operací můžete si přečíst v sekci naší stránky "Krátký návod k vytvoření a obchodování s PCI".