Synthetische Terminkontrakte (Continuous CFD-Futures)

Neben dem Devisenhandel interessieren sich immer mehr Kunden für die Möglichkeit des Gewinnerhaltens durch den CFD-Handel mit Indexen, Rohstoffen und Aktien. IFC Markets, als eine führende Gesellschaft im Bereich des CFD-Handels, hat ein spezielles Instrument (CFD) entwickelt. Das Instrument ist ein ununterbrochener Terminkontrakt, der den Kunden zulässt, ohne Verfallsdatum zu handeln. Das ist ein wesentlicher Vorteil im Vergleich zum Handel mit den Terminkontrakten mit einem Verfallsdatum.

Synthetischer Terminkontrakt wird aus einfachen Terminkontrakten auf einem Basisvermögen so geformt, dass bei der Vollendung eines Futures und nach dem Übergang auf einen anderen Future, lässt der Preis des synthetischen Instruments keine Lücken zu und spiegelt gleichzeitig die Preisdynamik des Basisvermögens richtig wider. Die Handelsgeschichte wird vom Anfang bis zur aktuellen Zeit in Realtime auf den Charts in den Handelsterminals dargestellt. Die Gesellschaft IFC Markets ermöglicht den Kunden, mit den synthetischen Futures, die aus den Futures auf Aktienindexen und Rohstoffen geformt sind, zu handeln. Es ist wichtig zu bemerken, dass die Prinzipien der Konstruktion der synthetischen Futures für jede Instrumentengruppe verschieden sind.

Indexfutures

Die Finanzinstrumente DJI, SP500, Nd100, DE 30, FR 40, GB 100 und NIKKEI - CFD-Indexe werden ununterbrochen ohne Verfallsdatum aufgrund des nächsten Futures auf entsprechenden Aktienindexen gemäß folgender Formel berechnet:

«Notierung des Instruments» = «Notierung des nächsten liquiden Futures» - «Abweichung des Futurespreises vom Indexwert».

Rohstofffutures

Für CFD-Rohstoffe wird die Berechnung des ununterbrochenen Futures anders gemacht. Zum Beispiel betrachten wir solches Finanzinstrument wie OIL, synthetischer Future, der aufgrund der zwei nächsten liquiden Futures auf Erdöl der Marke Light Sweet Crude Oil gemäß folgender Formel berechnet wird:

OIL = F1 * T1 / T + F2 * ( T - T1 ) / T, wo:

F1 – Notierung des nächsten liquiden Futures;
T – Zeit zwischen den Verfallsdaten von zwei Futures (30 Tage);
T1 – Zeitintervall, das bis zum Moment des Verfallsdatums des nächsten Futures F1 bleibt;
F2 – Notierung des dem ersten Futures folgenden liquiden Futures;


Auf dieselbe Weise, ununterbrochen, ohne Verfallsdatum, aufgrund der zwei nächsten liquiden Futures werden alle Instrumente aus der Gruppe CFD-Rohstoffe berechnet.


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