Metoda portfoliového kotóvání – rozšíření řady obchodních instrumentů pro tradery


Pro mnoho traderů, aktivně obchodujících na finančních trzích, má velký význam velké množství obchodních instrumentů. Pokud trader má nahromaděný obchodní systém (mechanický nebo vizuální, založený na uznání nějakých opakovácích grafických obrázků), pak čím více instrumentů existuje, tím častěji můžou vzniknout možnosti pro vstup na trh.

Nové možnosti pro tradery

Stručne představme nový funkcionál pod názvem Metoda portfoliového kotóvání, která umožňuje traderům značně rozšiřovat řadu obchodních instrumentů, vytvořit již z majícího seznamu obchodních instrumentů jiná, absolutně nová obchodní aktiva, a dokonce portfolia aktiv. Výše uvedený funkcionál se stal dostupným v poslední verzi obchodně-analytického programu NetTradeX.

Jedinečnost metody

Metoda PQM je inovační metodou analýzy trhu, pomocí které lze vytvořit portfolia aktiv z celého souboru finančních instrumentů, existujících na platformě, a určovat hodnotu jednoho portfolia vůci druhému vytvořením nového, jedinečného syntetického instrumentu (PCI). Ideologie metody je založena na pojmu poměru obchodovaného páru B/Q, shváleného na trhu Forex, kde aktivum B (podkladové) se srovnává (obchoduje se) k aktivu Q (kotóvané). Navíc, lze sestavit jak velmi jednoduchý kompozitní instrument, tak i složitý s velkým množstvím aktiv. Tento program umožňuje nastavit váhu každého aktiva v celé struktuře. Hodnota všech aktiv se automaticky přepočítá v US dolarech (pokud jsou odráženy v jiné měně), což umožňuje korektně srovnat obě portfolia mezi sebou. Sestrojení grafu netrvá déle než dvě minuty.

Příklad použití

Uvedeme konkretní příklad použití PCI pro výběr nových obchodních instrumentů. V seznamu použitých aktiv jsou CFD na Akciové indexy Spojených států(DJI) a evropských států Velké Británie (GB 100), Francie (FR 40). Můžeme se zabývat jak orientovaným obchodem dle konkretního indexu, tak i sestavit graf dle poměru mezi indexy a obchodovat s tímto poměrem. Na níže uvedených grafech jako příklad jsme odvodili poměr DJI k GB 100 a DJI k FR 40.
Ceny všech indexů jsou rovny 100 000 US dolarů.

Z fundamentálního hlediska, čím silnější je ekonomika, tím stabilněji a lépe se musí chovat její akciový index ve srovnání se slabější ekonomikou. Tato hypotéza se potvrzuje i uvedenými grafy. Podle poměru DJI k evropským indexům se pozoruje stabilní trend nahoru, který se přerušuje vzácnými, ale příliš hlubokými korekcemi (15-20%). Tato analýza může být také použitá jako obchodní nápad kupujíc DJI a současně prodávajíc kterýkoli z evropských indexů s přidáním pozic na silných korekcích.

Fundamentální analýza by měla být podpořena technickou analýzou pro provádění kterého NetTradex má zásobu všech nutných prostředků. Pohyb na obou grafech probíhá dost synchronně, což umožňuje určit pokračování trendu či začátek korekce v dřívějších fázích. Na začátku roku 2013 na obou grafech nahoře se objevili inverzní figury, které jsou velmi podobné “hlavě s rameny”, které signalizují, že je třeba uzavřít dlouhé pozice.

Тakto, fundamentální přístup ve spojení s existujícími možnostmi technické analýzy pomáhá nejlepšímu chápání chování portfolií a vysvětlení vzájemných spojení různých kombinací aktiv. V tomto plánu PCI, vytvořený v rámci platformy NetTradeX, je velmi efektivním nástrojem pro lidi, zabývající se aktivním tradingem.