- Obchodování
- Specifikace instrumentů
- Knihovna syntetických instrumentů
- Obchodování na Měnový index “Counter US”
Měnový index “Counter US” - &VSUSD_Index
Obchodování na Měnový index “Counter US”
Typ:
PCIInstrument : &VSUSD_Index
Popis Měnový index “Counter US”
Měnové portfolio je určeno pro investování do nejlikvidnějších měn na trhu Forex – EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, NZD proti US dolaru. Aktiva podkladové části kompozitního instrumentu vyjadřují hodnotu nejlikvidnějších měn (kromě USD) v US dolarech. Toto portfolio charakterizuje celkový stav americké ekonomiky a stupeň integrace dolaru do světového systému výpočtů.
Výhoda
Instrument má vysokou citlivost na základní změny ekonomického vývoje USA a proto je ideální pro strategii sledování trendu v době vypuštění klíčových hlavních událostí: zaměstnanost v nezemědělském sektoru (Non-Farm Employment Change), prodej nemovitostí (New Home Sales), index průmyslové výroby (ISM Manufacturing PMI) a další. Je třeba poznamenat, že portfoliová struktura instrumentu umožňuje se vyhnout "gapů", vytvořených na grafu elementárních měnových párů, např, EUR/USD. To je způsobeno rozdíly v reakční rychlosti elementárních instrumentů pro základní usálosti. Účinek umožňuje objevit poptávku a nabídku po instrumentu v situacích, kdy jednotlivé měnové páry jsou nelikvidní v odpovídajícím rozsahu cen.
Vezměte prosím na vědomí, že kompozitní instrument má výhody oproti indexu US dolaru (USDIDX), jelikož umožňuje diverzifikovat rizika mezi několika měnovými páry. Připomeňme si, že index dolaru je stanoven na základě uskutečnění stupňů dalších měnových párů: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/SEK a USD/CHF. Zvýšená volatilita jednoho z elementárních instrumentů vede k neúměrnému zvýšení volatility celého indexu – multiplikační účinek. Zásady portfoliových investic nejsou k dispozici pro analytický instrument, kterým je index dolaru, jelikož cena tohoto indexu je stanovena vážnými funkcemi od elementárních aktiv. Ale pro dlouhodobé portfoliové obchodování můžete poměrně úspěšně použít kompozitní instrument “Counter US”.
V softwarovém prostředí NetTradeX náš PCI je vytvořen na základě rovnoměrného rozdělení kapitálu mezi měnami EUR(14%), GBP(14%), CHF(14%), JPY(14%), CAD(14%), AUD(14%) a NZD(14%), které jsou vyjadřeny v US dolarech. V důsledku na základě modelu GeWorko se vytváří tento personální kompozitní instrument (PCI).
Struktura
Parametry
Obchodní hodiny
Оblast použití
Struktura
| &VSUSD_Index | № | Aktiva | Objem / 1 PCI | Úrok | Objem (USD) / 1 PCI | Jednotka pro měření |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkladová část | 1 | EUR | 107.8657 | 12.700 | 127.0000 | EUR |
| 2 | JPY | 17196.2752 | 14.500 | 145.0000 | JPY | |
| 3 | GBP | 115.3631 | 17.500 | 175.0000 | GBP | |
| 4 | CHF | 194.8028 | 19.100 | 191.0000 | CHF | |
| 5 | AUD | 222.0532 | 18.100 | 181.0000 | AUD | |
| 6 | CAD | 215.1918 | 18.000 | 180.0000 | CAD | |
| Kotační část | 1 | USD | 1000.000 | 100.0000 | 1000.0000 | USD |
Parametry
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| Fixovaný spread v pipech | |||
|
Plovoucí spread v pipech | |||
| Distance příkazu v pipech | |||
|
Swap (Dlouhý/Krátký) | |||
|
Dostupné objemy | |||
| Cena 1 pipu v USA pro objem Vol |
Obchodní hodiny
| Den v týdnu | Serverový čas | Regionální obchodní hodiny |
| Pondělí | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| Úterý | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| Středa | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| Čtvrtek | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| Pátek | 00:00 — 22:00 | 00:00 — 22:00 |
Оblast použití
Příklad účinku publikace makroekonomického indikátoru na změnu ceny kompozitního instrumentu je znázorněn na Obr. 1. Svislou čárou je označen den publikace Non-Farm Employment Change 4. července 2014. Skutečná hodnota tohoto ukazatele byla nižší než odhad na 18% (!). 5. června žádosti o podporu v nezaměstnanosti potvrdily trend – počet žádostí vzrostl od 309 tís. do 312 tís. Cena PCI vyšla z bočního pohybu a tvořila nový rostoucí trendový kanál, který potvrzuje oslabení US měny. Za dobu existence trendového kanálu a až do přelomu trendové linie směrem dolů (dne 4. července) měnové portfolio během měsíce ukázalo výnosnost 2%.
Poznamenejme, že během požadovaného období po publikaci index dolaru ukázal falešný průraz, vyznačený na Obr. 2 červeným oválem. Vzestupný trendový kanál byk později tvořen (dne 6. června) a dokončen dříve (dne 12. června). Takže, ten byl stabilnějším než kanál kompozitního instrumentu a ukázal menší výnosnost - 0.4%.
Jak je vidět z tohoto příkladu, kromě atraktivity pro trendové obchodování instrument umožňuje diverzifikovat rizika a vyhnout se falešní nestability. Vezměte prosím na vědomí, že po vypuštění Non Farm další základní usálosti ohledně ostatních vyspělých ekonomik, mohou nebýt brány v uváhu: portfolio provádí filtrování volatilitu. To znamená, že trendový kanál portfolia existuje ještě mnohem déle než kanál jakéhokoliv elementárního instrumentu, např. měnový pár EUR/USD. Individuální rizika ohledně prudkých změn v jedné z výspělých ekonomik, jsou sníženy díky portfoliovému investování.
Pro obchodování s PCI, jenž nabízejí výhradně v IFC Markets, je třeba si otevřít bezplatný účet a stáhnout platformu NetTradeX
