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ポートフォリオとは | ポートフォリオ取引
ポートフォリオ取引戦略
そもそも「最適なファンドの組み合わせ（ポートフォリオ）」とはどういったものでしょう？簡単に言えば「同じリスクをとるならリターンは高い方がいい」、「同じリターンを得るならリスクは低い方がいい」ということを基に、複数のファンドを組み合わせることと考えられます。
キー・ポイント
- 運用対象として保有する株式、公社債、短期金融商品など、保有資産の構成内容のことです。 本来は「紙ばさみ」の意味ですが、海外では有価証券は紙ばさみに挟んで保管されることが多かったため、保有資産の構成内容を「ポートフォリオ」と称するようになったといわれています。
- ポートフォリオの決定には、さまざまな理論があり、これらポートフォリオ選択理論に基づいて資産配分比率が決定されます。
ポートフォリオ取引とは
ポートフォリオのリスク・リターンの位置がグラフ上で「左上方」にあるほどリスクが低くリターンが高くなり、より効率的なポートフォリオであると一般的には考えられます。
最適なポートフォリオ作成にはどのファンドを何％くらいずつ組み合わせるのがいいのでしょうか？ポートフォリオ取引の例
この資産配分の決定には、 1990年ノーベル経済学賞受賞者であるハリー・マーコウィッツ氏の「ポートフォリオ選択論」における、「平均分散アプローチ」という手法が用いられます。
「平均分散アプローチ」とは、ファンド毎のリターン（期待リターン、平均リターン）とリスク（分散、標準偏差）を使って資産配分を決定する手法です。
取り扱う600本以上のファンドを使って、どのファンドとどのファンドを組み合わせたら、最もリスクが小さく、期待リターンの高い組み合わせになるのか？この理論を活用したのが、フィデリティ証券のポートフォリオナビツールです。
ポートフォリオ取引・分析法
ポートフォリオ取引・分析法は金融マーケットの分析の新しい取引・分析法であります（特許が出願）。相関性の低い金融商品を組み合わせることで、リターンは同じなのにリスクだけ減らすことができるという理論を数学的に証明しました。
ポートフォリオは、歴史の中や現代の社会においても活用されています。
NetTradeXの場合はFXを取引するわけですが、同じ取引をするにしても1つのストラテジーに頼って多くの資金を運用するのではなく、複数の通貨ペア、複数のストラテジーで少額ずつ運用することで、各取引の相関性を低めることでリスク分散を図ります。
ポートフォリオ取引の良い点
- 相関性の低い金融商品を組み合わせることで、リターンは同じなのにリスクだけ減らすことができるという理論を数学的に証明しました。
- ポートフォリオは、歴史の中や現代の社会においても活用されています。当社独自のポートフォリオ分析・取引法を利用しNetTradeXプラットフォームにて2つの銘柄におけるスプレッドの取引ができます。
- 2銘柄から成り立っているポートフォリオから数百銘柄のポートフォリオまで難易度の違うポートフォリオ作成も可能です。
ボトム・ライン
新しく独特な合併商品がご自分で作成できます。合併商品には、証券ポートフォリオ、株価指数、世界ファンド指数、貴金属指数、その他の商品が入っています。
合併商品は、売りポジションも買いポジションも設定できます。さらに、合併商品に入っている資産の割合も調整できます。
当社独自開発のポートフォリオ取引・分析法を利用し合併商品が作成できます。ペース資産はクオート資産の単位で表します。